Взвешенное скользящее среднее - это тип индикатора скользящего среднего, который присваивает значение для каждого уровня цен. Согласно инструменту, последние цены получают более высокую стоимость, чем начальные, и больше влияют на индикатор.

Ключевые выводы:

  • Каковы типы индикатора скользящего среднего?
  • Что означает взвешенное скользящее среднее (WMA)?
  • Какова взвешенная средняя формула?
  • Как использовать инструмент WMA?
  • Плюсы и минусы индикатора WMA?
  • Какой тип скользящего среднего лучше?

Скользящая средняя. Определение и типы инструмента

Индикаторы скользящей средней являются одними из наиболее распространенных инструментов, которые используются для определения текущей рыночной тенденции. Такие индикаторы одинаково полезны в разные сроки. Кроме того, многие известные технические инструменты, такие как группы MACD и Bollinger, основаны на скользящих средних.

Основная цель индикатора скользящей средней - сгладить колебания цен, снизить рыночные шумы и дать возможность трейдерам определить текущую тенденцию рынка. При уменьшении ценовых шумов трейдеры получают более четкую картину того, что происходит на рынке.

Существует много типов индикатора скользящей средней, и наиболее распространенные типы являются следующими: простое скользящее среднее (SMA), экспоненциальное скользящее среднее и взвешенное скользящее среднее (WMA). Давайте подробно остановимся на них, чтобы понять различия.

Простое скользящее среднее (SMA)

Простая скользящая средняя присваивает одинаковое значение для всех уровней цен. Индикатор основан на близких ценах.

Например, трейдер активирует SMA с 5-дневным периодом. Давайте выясним, что последние пять цен (близкие цены) за каждый период:

Тогда нам нужно получить среднее значение за каждый период - мы суммируем все близкие значения цен и делимся на их число (5). В результате мы получаем следующие значения: 1.09475, 1.09491, 1,09542, 1,09565, 1,09612.

Вышеупомянутые значения-это точки, через которые строится линия SMA.

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя присваивает большую ценность последним ценам. Таким образом, индикатор помогает трейдерам быстрее выявлять изменения тенденции. EMA опирается на определенный множитель (коэффициент). Мультипликатор используется для сглаживания индикатора и придать больший вес для более поздних периодов.

Мультипликатор рассчитывается с использованием следующей формулы:

M = (2 / (p + 1)

В этой формуле M означает множитель, а P - обозначение количества периодов.

Для 5-дневной EMA множитель составляет (2 / (5+1) = 0,33.

Кроме того, нам нужно принять во внимание формулу EMA, которая выглядит как:

Ema = (cp * m) + (cp-1* (1 - м)

CP - близкая цена;

Сн-1- Закрыть цену предыдущего периода;

М - множитель.

Давайте рассчитаем значения EMA для данных, приведенных в вышеупомянутой таблице.

Вышеупомянутые значения-это точки, через которые строится линия EMA.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

WMA придает большую ценность последним периодам, но не экспоненциально, как это делает индикатор EMA. Такой подход делает WMA не таким быстрым, но инструмент все еще быстро реагирует на изменения цен.

Что такое индикатор WMA?

Согласно индикатору WMA, первый период получает наименьший вес, средние периоды получают среднее значение, а последние периоды являются наиболее важными и получают двойной вес в расчете. Чтобы лучше понять, как функционируют эта вариация MA, нам нужно расшифровать формулу WMA.

Какова взвешенная средняя формула?

При расчете WMA каждый период имеет свой вес, который напрямую зависит от общего количества периодов.

Расчет WMA включает в себя многоэтапный процесс, который назначает веса различным точкам данных на основе их хронологического порядка. Например, нам нужно активировать 5-дневную WMA.

  • Определите вес каждого периода. Первый период получает наименьший вес (1), а последний период получает самое высокое значение (5). Сумма всех значений внутри WMA 5 составляет 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
  • Рассчитать взвешенные значения. Умножьте близкие цены на их соотношение.

  • Сложите все взвешенные значения, чтобы получить сумму взвешенных значений. Сумма равна 352,714. Таким образом, мы получили взвешенную скользящую среднюю за периоды P с 9 августа по 13 августа.

Как использовать индикатор WMA для прогнозирования будущих движений цен?

Взвешенное скользящее среднее - это технический индикатор, который является универсальным и простым в использовании; Вот почему трейдеры часто добавляют его в свои стратегии. Вот несколько широко распространенных случаев использования инструмента:

Фильтрация тенденций при анализе нескольких временных рамков

Профессиональные трейдеры анализируют несколько сроков, чтобы понять, какие торговые сигналы верны, а какие ложные.

  • Определите направление тенденции в сроки H4 или D1. Затем используйте индикатор WMA 200, чтобы понять, в какой позиции является цена текущего актива. Когда цена выше линии WMA 200, начните искать только сигналы покупки. Когда цена ниже линии WMA 200, вам нужно только продавать сигналы.
  • Переключите временные рамки на опцию H1 и активируйте индикаторы, чтобы найти сигналы покупки или продажи.
  • Откройте положение и поместите заказы на остановку чуть ниже самой низкой точки качания (для длинного положения) или чуть выше самой высокой точки свинга (для короткого положения).

Использование взвешенного скользящего среднего в качестве динамического порядка остановки

Принимая во внимание тот факт, что WMA уделяет больше внимания краткосрочным ценам, некоторые трейдеры используют индикатор в качестве инструмента «Стоп-лосс» в импульсивных сделках. Например, когда линия WMA 20 выше линии WMA 100, трейдеры могут открывать длинные позиции в ожидании резкого движения вверх. Вместо того, чтобы назначать поборные заказы, трейдеры динамически отслеживают рынок через линию WMA 100, используя его в качестве прибора для стоп-потерь.

Когда цена актива касается уровня WMA 100, а затем ломает его, трейдеры закрывают позицию. Преимущество такой стратегии заключается в том, что когда текущая тенденция остается на рынке и уровень остановки не сломана, WMA 100 превысит входную цену; Это означает, что трейдер определенно получает прибыль.

Плюсы и минусы инструмента WMA

Вот основные плюсы в средней веса:

  • WMA более чувствителен к недавним тенденциям. Индикатор придает больше веса последним периодам; Вот почему он исключительно эффективен для краткосрочных движений цен. Трейдеры, которые предпочитают краткосрочные торговые стратегии, широко используют разные WMA.
  • Своевременное перенаправление сигналов. Инструмент быстро реагирует на обновления цен и предоставляет трейдерам наиболее точную информацию о поддержке и уровнях сопротивления. Эти данные помогают трейдерам своевременно входить или закрывать позиции, увеличивая прибыль или минимизируют убытки.
  • Регулируемые сроки. Взвешенное скользящее среднее одинаково эффективно на разнообразные временные рамки; Вот почему трейдеры могут легко адаптировать инструмент к своим стилям и стратегиям.

При разговоре о минусах указываются на следующие слабые точки взвешенного скользящего среднего:

  • Высокий уровень шума. Несмотря на то, что чувствительность WMA упоминается среди преимуществ, это приводит к высоким шумам и ложным сигналам. Трейдеры должны использовать некоторые дополнительные показатели, чтобы получить некоторые доказательства.
  • Отставание до быстрых ценовых движений. Несмотря на акцент на последних ценах, WMA все еще может отставать от исключительно быстрых движений цен. В результате трейдеры теряют определенные возможности.
  • Ограниченная функциональность на определенных рынках. Эффективность взвешенной скользящей средней напрямую зависит от волатильности. На летучих рынках инструмент становится менее эффективным.

Что лучше, EMA или WMA?

Средние перемещения богаты вариациями; Поэтому трейдеры должны понимать, какой тип MA является лучшим решением.

WMA VS SMA

Основная разница между SMA и WMA заключается в особенностях весовых систем. Простая скользящая средняя выравнивает все уровни цен, в то время как WMA понимает последние цены как более важные.

Таким образом, SMA более эффективны для выявления долгосрочных тенденций и открытия долгосрочных позиций. Взвешенная скользящая средняя является более чувствительной к краткосрочным движениям цен и является лучшим решением для трейдеров, которые делают ставку на краткосрочные стратегии.

WMA VS EMA

Как WMA, так и EMA устанавливают разные веса по разным ценам и более чувствительны к недавним изменениям цен. Несмотря на то, что WMA и EMA имеют много общего, их взвешительные подходы все еще различны. Какой вариант лучше для трейдера?

Индикатор WMA уделяет больше внимания последним ценам из -за системы множителей. Это означает, что в сильных тенденциях линия WMA ближе к цене актива по сравнению со SMA и EMA.

WMA более эффективна в прогнозировании изменений тенденции, поскольку индикатор реагирует на изменения цен как можно быстрее.

Говоря о эффективности каждого изменения скользящей средней, выбор должен зависеть от того, какие сроки, стиль торговли и стратегию торговли вы предпочитаете.

Итог

Взвешенное скользящее среднее является эффективным техническим индикатором, который помогает трейдерам определить изменения тенденции и быстро реагировать на них. Согласно формуле WMA, недавние уровни цен получают самую высокую стоимость; Вот почему такой показатель особенно полезен для тех трейдеров, которые работают со стратегиями краткосрочных торгов.