Trung bình di chuyển có trọng số là một loại chỉ báo trung bình di chuyển gán giá trị cho mỗi mức giá. Theo công cụ, giá mới nhất nhận được giá trị cao hơn so với giá trị ban đầu và ảnh hưởng đến chỉ số nhiều hơn.
Key Takeaways:
- Các loại của chỉ báo trung bình di chuyển là gì?
- Trung bình di chuyển có trọng số (WMA) có nghĩa là gì?
- Công thức trung bình di chuyển có trọng số là gì?
- Làm thế nào để sử dụng nhạc cụ WMA?
- Ưu và nhược điểm của chỉ số WMA?
- Loại trung bình di chuyển nào tốt hơn?
Trung bình di chuyển. Định nghĩa và các loại của nhạc cụ
Các chỉ số trung bình di chuyển là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Các chỉ số như vậy là hữu ích như nhau trên các khung thời gian khác nhau. Hơn nữa, nhiều nhạc cụ kỹ thuật nổi tiếng như ban nhạc MacD và Bollinger dựa trên mức trung bình di chuyển.
Mục tiêu chính của chỉ số trung bình di chuyển là làm giảm biến động giá, giảm tiếng ồn thị trường và trao quyền cho các nhà giao dịch để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Khi giảm tiếng ồn giá, các nhà giao dịch có được một bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.
Có nhiều loại chỉ báo trung bình di chuyển và các loại phổ biến nhất là các loại sau: trung bình di chuyển đơn giản (SMA), trung bình di chuyển theo cấp số nhân và trung bình di chuyển có trọng số (WMA). Hãy để Lừa đảo về họ một cách chi tiết để hiểu sự khác biệt.
Trung bình di chuyển đơn giản (SMA)
Trung bình di chuyển đơn giản chỉ định cùng một giá trị cho tất cả các mức giá. Các chỉ số dựa trên giá đóng.
Chẳng hạn, một nhà giao dịch kích hoạt SMA với khoảng thời gian 5 ngày. Hãy để tìm ra năm mức giá mới nhất (giá đóng) cho mỗi giai đoạn:
Sau đó, chúng ta cần có được mức trung bình cho mỗi khoảng thời gian - chúng tôi tổng hợp tất cả các giá trị giá đóng và chia cho số của chúng (5). Do đó, chúng tôi nhận được các giá trị sau: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.
Các giá trị được đề cập ở trên là các điểm mà qua đó dòng SMA được xây dựng.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA)
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân gán nhiều giá trị hơn cho giá mới nhất. Do đó, chỉ số giúp các nhà giao dịch xác định thay đổi xu hướng nhanh hơn. EMA dựa vào một số nhân nhất định (hệ số). Hệ số nhân được sử dụng để làm mịn chỉ báo và cho trọng lượng hơn cho các giai đoạn sau.
Hệ số nhân được tính toán bằng công thức sau:
M = (2 / (p + 1)
Trong công thức m này có nghĩa là hệ số nhân và p là chỉ định số lượng thời gian.
Đối với EMA 5 ngày, số nhân là (2 / (5+1) = 0,33.
Hơn nữa, chúng ta cần tính đến công thức EMA trông giống như:
Ema = (cp * m) + (cp-1* (1 - m)
CP - Giá đóng;
Cp-1- Giá đóng của giai đoạn trước;
M - Số nhân.
Hãy để tính toán các giá trị EMA cho dữ liệu được đưa ra trong bảng đã đề cập ở trên.
Các giá trị được đề cập ở trên là các điểm mà qua đó dòng EMA được xây dựng.
Trung bình di chuyển có trọng số (WMA)
WMA cung cấp nhiều giá trị hơn cho các giai đoạn mới nhất, nhưng không theo cấp số nhân như chỉ báo EMA. Cách tiếp cận như vậy làm cho WMA không quá nhanh nhưng nhạc cụ vẫn phản ứng nhanh chóng với thay đổi giá cả.
Chỉ báo WMA là gì?
Theo chỉ số WMA, giai đoạn đầu tiên có trọng lượng ít nhất, các giai đoạn trung bình có được giá trị trung bình và các giai đoạn mới nhất là quan trọng nhất và có trọng lượng gấp đôi trong tính toán. Để hiểu rõ hơn làm thế nào các chức năng biến thể MA này, chúng ta cần giải mã công thức WMA.
Công thức trung bình di chuyển có trọng số là gì?
Khi tính toán WMA, mỗi giai đoạn có trọng lượng riêng phụ thuộc trực tiếp vào số lượng thời gian chung.
Tính toán WMA bao gồm một quy trình nhiều bước gán trọng số cho các điểm dữ liệu khác nhau dựa trên thứ tự thời gian của chúng. Chẳng hạn, chúng ta cần kích hoạt WMA 5 ngày.
- Xác định trọng lượng của mỗi thời kỳ. Giai đoạn đầu tiên có trọng lượng ít nhất (1) và giai đoạn mới nhất có giá trị cao nhất (5). Tổng của tất cả các giá trị bên trong WMA 5 là 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
- Tính giá trị có trọng số. Nhân giá đóng với tỷ lệ của họ.
- Thêm tất cả các giá trị có trọng số để có được tổng các giá trị có trọng số. Tổng bằng 352.714. Do đó, chúng tôi đã có mức trung bình di chuyển có trọng số trong các giai đoạn P, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8.
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo WMA để dự đoán chuyển động giá trong tương lai?
Trung bình di chuyển có trọng số là một chỉ số kỹ thuật linh hoạt và dễ sử dụng; Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường xuyên thêm nó vào các chiến lược của họ. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến sử dụng thiết bị:
Xu hướng lọc khi phân tích nhiều khung thời gian
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích nhiều khung thời gian để hiểu tín hiệu giao dịch nào là đúng và cái nào là sai.
- Xác định hướng xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc D1. Sau đó, sử dụng chỉ số WMA 200 để hiểu vị trí nào giá tài sản hiện tại. Khi giá cao hơn dòng WMA 200, hãy bắt đầu tìm kiếm tín hiệu mua. Khi giá thấp hơn dòng WMA 200, bạn chỉ cần bán tín hiệu.
- Chuyển khung thời gian sang tùy chọn H1 và kích hoạt các chỉ số để tìm tín hiệu mua hoặc bán.
- Mở một vị trí và đặt các đơn đặt hàng dừng dừng ngay dưới điểm xoay thấp nhất (cho một vị trí dài) hoặc ngay trên điểm xoay cao nhất (cho một vị trí ngắn).
Sử dụng trung bình di chuyển có trọng số làm thứ tự giảm lực dừng động
Có tính đến thực tế là WMA chú ý nhiều hơn đến giá ngắn hạn, một số nhà giao dịch sử dụng chỉ số như một công cụ dừng trong các giao dịch thúc đẩy. Chẳng hạn, khi một dòng WMA 20 cao hơn một dòng WMA 100, các nhà giao dịch có thể mở các vị trí dài chờ đợi một chuyển động tăng mạnh. Thay vì thiết lập các đơn đặt hàng mang lợi nhuận, các nhà giao dịch tự động theo dõi thị trường thông qua dòng WMA 100 sử dụng nó như một công cụ dừng dừng kéo dài.
Khi giá tài sản chạm vào cấp WMA 100 và sau đó phá vỡ nó, các nhà giao dịch đóng một vị trí. Lợi ích của một chiến lược như vậy là khi một xu hướng hiện tại nằm trên thị trường và mức độ dừng không bị phá vỡ, WMA 100 sẽ vượt quá giá nhập cảnh; Có nghĩa là một nhà giao dịch chắc chắn nhận được lợi nhuận.
Ưu và nhược điểm của nhạc cụ WMA
Dưới đây là ưu điểm cốt lõi của mức trung bình di chuyển trọng lượng:
- WMA nhạy cảm hơn với các xu hướng gần đây. Các chỉ số cho trọng lượng hơn cho các giai đoạn mới nhất; Đó là lý do tại sao nó đặc biệt hiệu quả cho các chuyển động giá ngắn hạn. Các thương nhân thích các chiến lược giao dịch ngắn hạn sử dụng rộng rãi các WMA khác nhau.
- Chuyển hướng tín hiệu kịp thời. Công cụ nhanh chóng phản ứng với việc cập nhật giá và cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chính xác nhất về mức hỗ trợ và kháng cự. Dữ liệu này giúp các nhà giao dịch nhập hoặc đóng các vị trí kịp thời, tăng lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất.
- Khung thời gian điều chỉnh. Trung bình di chuyển có trọng số có hiệu quả như nhau trên các khung thời gian khác nhau; Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có thể dễ dàng điều chỉnh nhạc cụ theo phong cách và chiến lược của họ.
Khi nói về nhược điểm, các điểm yếu sau của trung bình di chuyển có trọng số được chỉ ra:
- Độ ồn cao. Mặc dù thực tế sự nhạy cảm của WMA được đề cập trong số những lợi thế, nhưng nó dẫn đến tiếng ồn cao và tín hiệu sai. Các thương nhân nên sử dụng một số chỉ số bổ sung để có được một số bằng chứng.
- Tất tụt để chuyển động giá nhanh. Mặc dù tập trung vào giá mới nhất, WMA vẫn có thể chậm trễ để chuyển động giá nhanh chóng. Kết quả là, các nhà giao dịch mất cơ hội nhất định.
- Chức năng hạn chế ở một số thị trường nhất định. Hiệu quả của trung bình di chuyển có trọng số trực tiếp phụ thuộc vào sự biến động. Trên các thị trường dễ bay hơi, công cụ trở nên kém hiệu quả hơn.
Cái nào tốt hơn, EMA hay WMA?
Trung bình di chuyển rất phong phú về các biến thể; Do đó, các nhà giao dịch cần hiểu loại MA nào là giải pháp tốt nhất.
WMA vs Sma
Sự khác biệt cốt lõi giữa SMA và WMA nằm ở đặc thù của các hệ thống trọng số. Trung bình động đơn giản cân bằng tất cả các mức giá, trong khi WMA hiểu giá mới nhất là mức quan trọng hơn.
Như vậy, SMA có hiệu quả hơn để xác định các xu hướng dài hạn và mở các vị trí dài hạn. Trung bình di chuyển có trọng số nhạy cảm hơn đối với các chuyển động giá ngắn hạn và là giải pháp tốt nhất cho các nhà giao dịch đặt cược vào các chiến lược ngắn hạn.
WMA vs EMA
Cả WMA và EMA đều thiết lập các trọng số khác nhau cho các mức giá khác nhau và nhạy cảm hơn cho những thay đổi giá gần đây. Mặc dù thực tế là WMA và EMA có nhiều điểm chung, các phương pháp trọng số của họ vẫn khác nhau. Biến thể nào tốt hơn cho một nhà giao dịch?
Chỉ số WMA chú ý nhiều hơn đến giá mới nhất do hệ thống số nhân. Điều đó có nghĩa là trong các xu hướng mạnh mẽ, dòng WMA gần với giá tài sản hơn khi so sánh với SMAS và EMA.
WMA có hiệu quả hơn trong việc dự đoán thay đổi xu hướng, vì chỉ số phản ứng với sự thay đổi về giá càng nhanh càng tốt.
Khi nói về hiệu quả của mọi biến thể của mức trung bình di chuyển, sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào khung thời gian, phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch mà bạn thích.
Điểm mấu chốt
Trung bình di chuyển có trọng số là một chỉ số kỹ thuật hiệu quả giúp các nhà giao dịch xác định thay đổi xu hướng và nhanh chóng phản ứng với họ. Theo công thức WMA, mức giá gần đây nhận được giá trị cao nhất; Đó là lý do tại sao một chỉ số như vậy đặc biệt hữu ích cho những nhà giao dịch làm việc với các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
