El promedio móvil ponderado es un tipo de indicador de promedio móvil que asigna el valor para cada nivel de precio. Según el instrumento, los últimos precios obtienen un valor más alto que los iniciales y afectan más el indicador.

Control de llave:

  • ¿Cuáles son los tipos del indicador de promedio móvil?
  • What does the Weighted Moving Average (WMA) mean?
  • ¿Cuál es la fórmula de promedio móvil ponderada?
  • ¿Cómo usar el instrumento WMA?
  • ¿Pros y contras del indicador de WMA?
  • ¿Qué tipo de promedio móvil es mejor?

Promedio móvil. Definición y tipos del instrumento

Los indicadores de promedio móvil se encuentran entre los instrumentos más extendidos que se utilizan para identificar una tendencia de mercado actual. Dichos indicadores son igualmente útiles en diferentes plazos. Además, muchos instrumentos técnicos bien conocidos como las bandas MACD y Bollinger se basan en promedios móviles.

El objetivo principal del indicador de promedio móvil es suavizar las fluctuaciones de precios, reducir los ruidos del mercado y capacitar a los comerciantes para determinar una tendencia actual del mercado. Al reducir los ruidos de precios, los comerciantes obtienen una imagen más clara de lo que está sucediendo en el mercado.

Hay muchos tipos del indicador de promedio móvil, y los tipos más extendidos son los siguientes: promedio móvil simple (SMA), promedio móvil exponencial y promedio móvil ponderado (WMA). Pongamos en ellos en detalle para comprender las diferencias.

Promedio móvil simple (SMA)

El promedio móvil simple asigna el mismo valor para todos los niveles de precios. El indicador se basa en precios cercanos.

Por ejemplo, un comerciante activa SMA con un período de 5 días. Averigamos los últimos cinco niveles de precios (precios de cierre) para cada período:

Luego necesitamos obtener el promedio de cada período: resumimos todos los valores de precio de cierre y dividimos por sus números (5). Como resultado, obtenemos los siguientes valores: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.

Los valores mencionados anteriormente son puntos a través de los cuales se construye la línea SMA.

Promedio móvil exponencial (EMA)

El promedio móvil exponencial asigna más valor a los últimos precios. Como tal, el indicador ayuda a los operadores a identificar los cambios de tendencia más rápidamente. EMA se basa en cierto multiplicador (coeficiente). El multiplicador se usa para suavizar el indicador y dar más peso a los períodos posteriores.

El multiplicador se calcula utilizando la siguiente fórmula:

M = (2 / (P + 1)

En esta fórmula M significa multiplicador, y P es la designación del número de períodos.

Para una EMA de 5 días, el multiplicador es (2 / (5+1) = 0.33.

Además, debemos tener en cuenta la fórmula EMA que parece:

EMA = (CP * M) + (CP-1* (1 - m)

CP - precio cerrado;

CP-1- precio cercano del período anterior;

M - multiplicador.

Calculemos los valores de EMA para los datos dados en la tabla mencionada anteriormente.

Los valores mencionados anteriormente son puntos a través de los cuales se construye la línea EMA.

Promedio móvil ponderado (WMA)

WMA da más valor a los últimos períodos, pero no exponencialmente como lo hace el indicador EMA. Tal enfoque hace que WMA no sea tan rápido, pero el instrumento aún reacciona rápidamente a los cambios de precios.

¿Cuál es el indicador de WMA?

Según el indicador de WMA, el primer período tiene el menor peso, los períodos medianos obtienen valor medio y los últimos períodos son los más importantes y obtienen doble peso en el cálculo. Para comprender mejor cómo funciona esta variación MA, necesitamos decodificar la fórmula de WMA.

¿Cuál es la fórmula de promedio móvil ponderada?

Al calcular WMA, cada período tiene su propio peso que depende directamente del número total de períodos.

El cálculo de WMA implica un proceso de varios pasos que asigna pesos a diferentes puntos de datos en función de su orden cronológico. Por ejemplo, necesitamos activar una WMA de 5 días.

  • Identificar el peso de cada período. El primer período tiene el menor peso (1), y el último período obtiene el valor más alto (5). La suma de todos los valores dentro del WMA 5 es 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
  • Calcule los valores ponderados. Multiplique precios cerrados por sus proporciones.

  • Agregue todos los valores ponderados para obtener la suma de los valores ponderados. La suma es igual a 352.714. Por lo tanto, obtuvimos el promedio móvil ponderado para los períodos P, del 9 al 13 de agosto.

¿Cómo usar el indicador de WMA para predecir futuros movimientos de precios?

El promedio móvil ponderado es un indicador técnico que es versátil y fácil de usar; Es por eso que los comerciantes lo agregan con frecuencia a sus estrategias. Aquí hay algunos casos generalizados de uso del instrumento:

Filtrado de tendencias al analizar múltiples plazos

Los comerciantes profesionales analizan múltiples plazos para comprender qué señales comerciales son verdaderas y cuáles son falsas.

  • Identifique una dirección de tendencia en el plazo H4 o D1. Luego utilice el indicador WMA 200 para comprender en qué posición es el precio del activo actual. Cuando el precio esté por encima de la línea WMA 200, comience a buscar señales de compra solamente. Cuando el precio está por debajo de la línea WMA 200, solo necesita vender señales.
  • Cambie el marco de tiempo a la opción H1 y active los indicadores para encontrar señales de compra o venta.
  • Abra una posición y coloque las órdenes de detención de la pérdida justo debajo del punto de oscilación más bajo (para una posición larga) o justo por encima del punto de oscilación más alto (para una posición corta).

Usar el promedio móvil ponderado como un orden dinámico de suspensión

Teniendo en cuenta el hecho de que WMA presta más atención a los precios a corto plazo, algunos comerciantes utilizan el indicador como un instrumento de detención en los acuerdos de impulso. Por ejemplo, cuando una línea WMA 20 es más alta que una línea WMA 100, los comerciantes pueden abrir posiciones largas esperando un movimiento agudo hacia arriba. En lugar de establecer órdenes de toma de fines de lucro, los operadores rastrean dinámicamente el mercado a través de la línea WMA 100 que lo usa como un instrumento de detención de la pérdida de detención.

Cuando el precio de un activo toca el nivel de WMA 100 y luego lo rompe, los comerciantes cierran una posición. El beneficio de dicha estrategia es que cuando una tendencia actual permanece en el mercado y el nivel de detención de la pérdida no está roto, el WMA 100 excederá el precio de entrada; Lo que significa que un comerciante definitivamente obtiene ganancias.

Pros y contras del instrumento WMA

Aquí están los profesionales centrales de la promedio móvil de peso:

  • WMA es más sensible a las tendencias recientes. El indicador da más peso a los últimos períodos; Es por eso que es excepcionalmente efectivo para los movimientos de precios a corto plazo. Los comerciantes que prefieren estrategias de negociación a corto plazo usan ampliamente WMA diferentes.
  • Redirecciones de señal oportuna. El instrumento reacciona rápidamente a las actualizaciones de precios y proporciona a los operadores la información más precisa sobre los niveles de soporte y resistencia. Estos datos ayudan a los operadores a ingresar o cerrar posiciones oportunas, aumentando las ganancias o minimizando las pérdidas.
  • Plazos ajustables. El promedio móvil ponderado es igualmente efectivo en diversos plazos; Es por eso que los comerciantes pueden adaptar fácilmente el instrumento a sus estilos y estrategias.

Cuando se habla de contras, se señalan los siguientes puntos débiles del promedio móvil ponderado:

  • Alto nivel de ruido. A pesar del hecho de que la sensibilidad de la WMA se menciona entre las ventajas, conduce a ruidos altos y señales falsas. Los operadores deben utilizar algunos indicadores adicionales para obtener alguna prueba.
  • Rezagado a movimientos de precios rápidos. A pesar del enfoque en los últimos precios, WMA aún puede retrasarse a movimientos de precios excepcionalmente rápidos. Como resultado, los comerciantes pierden ciertas oportunidades.
  • Funcionalidad limitada en ciertos mercados. La eficiencia del promedio móvil ponderado depende directamente de la volatilidad. En los mercados volátiles, el instrumento se vuelve menos efectivo.

¿Qué es mejor, EMA o WMA?

Los promedios móviles son ricos en variaciones; Por lo tanto, los comerciantes deben comprender qué tipo MA es la mejor solución.

WMA vs SMA

La diferencia central entre SMA y WMA se encuentra en las peculiaridades de los sistemas de ponderación. El promedio móvil simple iguala todos los niveles de precios, mientras que la WMA entiende los últimos precios como más importantes.

Como tal, las SMA son más efectivas para identificar tendencias a largo plazo y abrir posiciones a largo plazo. El promedio móvil ponderado es más sensible para los movimientos de precios a corto plazo y es la mejor solución para los comerciantes que apuestan a estrategias a corto plazo.

WMA VS EMA

Tanto WMAS como EMAS establecen diferentes pesos para diferentes precios y son más sensibles para los recientes cambios de precios. A pesar del hecho de que WMA y EMA tienen mucho en común, sus enfoques de ponderación siguen siendo diferentes. ¿Qué variación es mejor para un comerciante?

El indicador de WMA presta más atención a los últimos precios debido al sistema de multiplicadores. Eso significa que dentro de las tendencias fuertes, la línea WMA está más cerca del precio de un activo en comparación con SMAS y EMA.

La WMA es más efectiva para predecir los cambios de tendencia, ya que el indicador reacciona a los cambios de precio lo más rápido posible.

Cuando se habla de la eficiencia de cada variación del promedio móvil, la elección debe depender de qué plazo, estilo de negociación y estrategia de negociación que prefiera.

Final

El promedio móvil ponderado es un indicador técnico efectivo que ayuda a los comerciantes a identificar los cambios de tendencias y reaccionar rápidamente ante ellos. Según la fórmula de WMA, los niveles de precios recientes obtienen el valor más alto; Es por eso que tal indicador es especialmente útil para aquellos comerciantes que trabajan con estrategias comerciales a corto plazo.