A média móvel ponderada é um tipo de indicador de média móvel que atribui o valor a cada nível de preço. De acordo com o instrumento, os preços mais recentes obtêm valor mais alto que os iniciais e afetam mais o indicador.

Takeaways -chave:

  • Quais são os tipos de indicador de média móvel?
  • O que significa a média móvel ponderada (WMA)?
  • Qual é a fórmula média móvel ponderada?
  • Como usar o instrumento WMA?
  • Prós e contras do indicador WMA?
  • Qual tipo de média móvel é melhor?

Média móvel. Definição e tipos de instrumento

Os indicadores de média móvel estão entre os instrumentos mais difundidos que são usados para identificar uma tendência atual do mercado. Tais indicadores são igualmente úteis em diferentes prazos. Além disso, muitos instrumentos técnicos conhecidos, como MACD e Bollinger Bands, são baseados em médias móveis.

O principal objetivo do indicador médio móvel é suavizar as flutuações de preços, reduzir os ruídos do mercado e capacitar os comerciantes a determinar uma tendência atual do mercado. Ao reduzir os ruídos de preço, os comerciantes obtêm uma imagem mais clara do que está acontecendo no mercado.

Existem muitos tipos de indicador de média móvel, e os tipos mais difundidos são os seguintes: média móvel simples (SMA), média móvel exponencial e média móvel ponderada (WMA). Vamos nos debruçar em detalhes para entender as diferenças.

Média móvel simples (SMA)

A média móvel simples atribui o mesmo valor para todos os níveis de preço. O indicador é baseado em preços próximos.

Por exemplo, um comerciante ativa a SMA com um período de 5 dias. Vamos descobrir os cinco mais recentes níveis de preço (preços próximos) para cada período:

Em seguida, precisamos obter a média para cada período - resumimos todos os valores de preços próximos e dividimos seus números (5). Como resultado, obtemos os seguintes valores: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.

Os valores acima mencionados são pontos pelos quais a linha SMA é construída.

Média móvel exponencial (EMA)

A média móvel exponencial atribui mais valor aos preços mais recentes. Como tal, o indicador ajuda os comerciantes a identificar as mudanças de tendência mais rapidamente. A EMA conta com um certo multiplicador (coeficiente). O multiplicador é usado para suavizar o indicador e dar mais peso aos períodos posteriores.

O multiplicador é calculado usando a seguinte fórmula:

M = (2 / (P + 1)

Nesta fórmula M significa multiplicador e P é a designação do número de períodos.

Para um EMA de 5 dias, o multiplicador é (2 / (5+1) = 0,33.

Além disso, precisamos levar em consideração a fórmula EMA que se parece:

Ema = (cp * m) + (cp-1* (1 - m)

CP - Preço próximo;

Cp-1- Preço próximo do período anterior;

M - Multiplicador.

Vamos calcular os valores da EMA para os dados fornecidos na tabela mencionada acima.

Os valores acima mencionados são pontos pelos quais a linha EMA é construída.

Média móvel ponderada (WMA)

A WMA dá mais valor aos períodos mais recentes, mas não exponencialmente como o indicador EMA. Essa abordagem torna a WMA não tão rápida, mas o instrumento ainda reage rapidamente às mudanças de preço.

Qual é o indicador WMA?

De acordo com o indicador WMA, o primeiro período recebe o menor peso, os períodos médios obtêm valor médio e os períodos mais recentes são os mais importantes e obtêm duplo peso no cálculo. Para entender melhor como essa variação de MA functões, precisamos decodificar a fórmula da WMA.

Qual é a fórmula média móvel ponderada?

Ao calcular a WMA, cada período tem seu próprio peso que depende diretamente do número total de períodos.

O cálculo da WMA envolve um processo de várias etapas que atribui pesos a diferentes pontos de dados com base em sua ordem cronológica. Por exemplo, precisamos ativar uma WMA de 5 dias.

  • Identifique o peso de cada período. O primeiro período obtém o menor peso (1) e o período mais recente obtém o valor mais alto (5). A soma de todos os valores dentro do WMA 5 é 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
  • Calcule valores ponderados. Multiplique os preços fechados por suas proporções.

  • Adicione todos os valores ponderados para obter a soma dos valores ponderados. A soma é igual a 352.714. Assim, obtivemos a média móvel ponderada para os períodos de P, de 9 a 13 de agosto.

Como usar o indicador WMA para prever movimentos futuros de preços?

A média móvel ponderada é um indicador técnico versátil e fácil de usar; É por isso que os comerciantes freqüentemente o adicionam às suas estratégias. Aqui estão alguns casos generalizados de usar o instrumento:

Filtrando tendências ao analisar vários prazos

Os comerciantes profissionais analisam vários prazos para entender quais sinais de negociação são verdadeiros e quais são falsos.

  • Identifique uma direção de tendência no prazo H4 ou D1. Em seguida, utilize o indicador WMA 200 para entender em qual posição é o preço do ativo atual. Quando o preço estiver acima da linha WMA 200, comece a procurar apenas sinais de compra. Quando o preço está abaixo da linha WMA 200, você precisa vender apenas sinais.
  • Alterne o prazo para a opção H1 e ative indicadores para encontrar sinais de compra ou venda.
  • Abra uma posição e coloque os pedidos de interrupção de stop logo abaixo do ponto mais baixo (para uma posição longa) ou logo acima do ponto mais alto (para uma posição curta).

Usando a média móvel ponderada como um pedido dinâmico de parada para perda

Levando em conta o fato de que a WMA presta mais atenção aos preços de curto prazo, alguns comerciantes utilizam o indicador como um instrumento de interrupção em acordos de impulso. Por exemplo, quando uma linha WMA 20 é superior a uma linha WMA 100, os comerciantes podem abrir posições longas, aguardando um movimento ascendente nítido. Em vez de estabelecer pedidos de fins lucrativos, os comerciantes rastreiam dinamicamente o mercado através da linha WMA 100, usando-a como um instrumento de interrupção à direita.

Quando o preço de um ativo toca o nível WMA 100 e depois o quebra, os comerciantes fecham uma posição. O benefício de tal estratégia é que, quando uma tendência atual permanece no mercado e o nível de parada não estiver quebrado, o WMA 100 excederá o preço de entrada; O que significa que um comerciante definitivamente tem lucro.

Prós e contras do instrumento WMA

Aqui estão os principais profissionais da média móvel de peso:

  • A WMA é mais sensível às tendências recentes. O indicador dá mais peso aos últimos períodos; É por isso que é excepcionalmente eficaz para movimentos de preços de curto prazo. Os comerciantes que preferem estratégias de negociação de curto prazo usam amplamente diferentes WMAs.
  • Redirecionamentos oportunos de sinal. O instrumento reage rapidamente às atualizações de preços e fornece aos traders as informações mais precisas sobre os níveis de suporte e resistência. Esses dados ajudam os comerciantes a entrar ou fecharem posições em tempo hábil, aumentando os lucros ou minimizando perdas.
  • Prazos ajustáveis. A média móvel ponderada é igualmente eficaz em diversos prazos; É por isso que os comerciantes podem adaptar facilmente o instrumento aos seus estilos e estratégias.

Ao falar sobre contras, os seguintes pontos fracos da média móvel ponderada são apontados:

  • Alto nível de ruído. Apesar do fato de a sensibilidade da WMA ser mencionada entre as vantagens, isso leva a ruídos altos e sinais falsos. Os comerciantes devem utilizar alguns indicadores adicionais para obter alguma prova.
  • Atrasado para movimentos rápidos de preços. Apesar do foco nos preços mais recentes, as WMAs ainda podem ficar para os movimentos de preços excepcionalmente rápidos. Como resultado, os comerciantes perdem certas oportunidades.
  • Funcionalidade limitada em certos mercados. A eficiência da média móvel ponderada diretamente depende da volatilidade. Nos mercados voláteis, o instrumento se torna menos eficaz.

O que é melhor, EMA ou WMA?

As médias móveis são ricas em variações; Portanto, os comerciantes precisam entender qual tipo de MA é a melhor solução.

WMA vs SMA

A diferença central entre SMAs e WMAs está nas peculiaridades dos sistemas de ponderação. A média móvel simples equivale a todos os níveis de preços, enquanto a WMA entende os preços mais recentes como os mais importantes.

Como tal, os SMAs são mais eficazes para identificar tendências de longo prazo e abrir posições de longo prazo. A média móvel ponderada é mais sensível para movimentos de preços de curto prazo e é a melhor solução para os comerciantes que apostam em estratégias de curto prazo.

WMA vs Ema

Tanto o WMAS quanto o EMAS estabeleceram pesos diferentes para preços diferentes e são mais sensíveis para as recentes mudanças de preço. Apesar do fato de o WMA e o EMA terem muito em comum, suas abordagens de ponderação ainda são diferentes. Qual variação é melhor para um comerciante?

O indicador WMA presta mais atenção aos preços mais recentes devido ao sistema de multiplicadores. Isso significa que, dentro de tendências fortes, a linha WMA está mais próxima do preço de um ativo quando comparada aos SMAs e EMAs.

A WMA é mais eficaz na previsão de alterações de tendências, pois o indicador reage às mudanças de preço o mais rápido possível.

Ao falar sobre a eficiência de todas as variações da média móvel, a escolha deve depender de qual prazo, estilo de negociação e estratégia de negociação que você prefere.

Resumindo

A média móvel ponderada é um indicador técnico eficaz que ajuda os comerciantes a identificar mudanças de tendência e reagir rapidamente a eles. De acordo com a fórmula da WMA, os recentes níveis de preços obtêm o maior valor; É por isso que esse indicador é especialmente útil para os traders que trabalham com estratégias de negociação de curto prazo.