คำอธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก: คำจำกัดความและตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเป็นประเภทของตัวบ่งชี้เฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งกำหนดค่าสำหรับทุกระดับราคา ตามเครื่องมือราคาล่าสุดจะได้รับมูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้นและส่งผลกระทบต่อตัวบ่งชี้มากขึ้น

ประเด็นสำคัญ:

• ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใดคืออะไร?
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA) หมายถึงอะไร?
• สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร?
• ใช้เครื่องมือ WMA ได้อย่างไร?
• ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ WMA?
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไหนดีกว่ากัน?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คำจำกัดความและประเภทของเครื่องมือ

ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แพร่หลายมากที่สุดที่ใช้ในการระบุแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีประโยชน์เท่ากันในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เครื่องมือทางเทคนิคที่รู้จักกันดีจำนวนมากเช่น MACD และ Bollinger Bands ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เป้าหมายหลักของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการทำให้ความผันผวนของราคาลดลงลดเสียงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ค้าเพื่อกำหนดแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน เมื่อลดเสียงรบกวนราคาผู้ค้าจะได้ภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด

มีตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภทและประเภทที่แพร่หลายมากที่สุดคือประเภทต่อไปนี้: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA) ให้รายละเอียดที่อยู่กับพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายกำหนดค่าเดียวกันสำหรับทุกระดับราคา ตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับราคาที่ใกล้ชิด

ตัวอย่างเช่นผู้ค้าเปิดใช้งาน SMA ด้วยระยะเวลา 5 วัน มาหาระดับราคาห้าระดับล่าสุด (ราคาปิด) สำหรับทุกช่วงเวลา:

จากนั้นเราต้องได้รับค่าเฉลี่ยสำหรับทุกช่วงเวลา - เราสรุปค่าราคาปิดทั้งหมดและหารด้วยตัวเลขของพวกเขา (5) เป็นผลให้เราได้รับค่าต่อไปนี้: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612

ค่าที่กล่าวถึงข้างต้นคือจุดที่สร้างสาย SMA

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลกำหนดมูลค่ามากขึ้นให้กับราคาล่าสุด ดังนั้นตัวบ่งชี้ช่วยให้ผู้ค้าระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้เร็วขึ้น EMA ขึ้นอยู่กับตัวคูณที่แน่นอน (สัมประสิทธิ์) ตัวคูณถูกใช้เพื่อทำให้ตัวบ่งชี้ราบรื่นและให้น้ำหนักมากขึ้นในช่วงเวลาต่อมา

ตัวคูณคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

m = (2 / (p + 1)

ในสูตรนี้ M หมายถึงตัวคูณและ P คือการกำหนดจำนวนช่วงเวลา

สำหรับ EMA 5 วันตัวคูณคือ (2 / (5+1) = 0.33

นอกจากนี้เราต้องคำนึงถึงสูตร EMA ซึ่งดูเหมือนว่า:

ema = (cp * m) + (cp_-1* (1 - M)

CP - ราคาปิด;

CP_-1- ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า;

M - ทวีคูณ

มาคำนวณค่า EMA สำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ในตารางที่กล่าวถึงข้างต้น

ค่าที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นจุดที่เส้น EMA ถูกสร้างขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)

WMA ให้คุณค่ากับช่วงเวลาล่าสุด แต่ไม่ทวีคูณตามตัวบ่งชี้ EMA วิธีการดังกล่าวทำให้ WMA ไม่เร็วนัก แต่เครื่องมือยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว

ตัวบ่งชี้ WMA คืออะไร?

ตามตัวบ่งชี้ WMA ช่วงเวลาแรกได้รับน้ำหนักน้อยที่สุดช่วงเวลากลางจะได้รับค่าปานกลางและช่วงเวลาล่าสุดเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดและรับน้ำหนักสองเท่าในการคำนวณ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าการแปรผันของ MA นี้ทำงานอย่างไรเราจำเป็นต้องถอดรหัสสูตร WMA

สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร?

เมื่อคำนวณ WMA แต่ละช่วงเวลาจะมีน้ำหนักของตัวเองที่ขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาโดยรวมโดยตรง

การคำนวณ WMA เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายขั้นตอนที่กำหนดน้ำหนักให้กับจุดข้อมูลที่แตกต่างกันตามลำดับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่นเราต้องเปิดใช้งาน WMA 5 วัน

• ระบุน้ำหนักของทุกช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกได้รับน้ำหนักน้อยที่สุด (1) และช่วงเวลาล่าสุดได้รับค่าสูงสุด (5) ผลรวมของค่าทั้งหมดภายใน WMA 5 คือ 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
• คำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก ทวีคูณราคาใกล้เคียงกับอัตราส่วนของพวกเขา

• เพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักทั้งหมดเพื่อรับผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก ผลรวมเท่ากับ 352.714 ดังนั้นเราจึงได้รับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักสำหรับช่วงเวลา P ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมถึง 13 สิงหาคม

จะใช้ตัวบ่งชี้ WMA สำหรับการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายและใช้งานง่าย นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าเพิ่มกลยุทธ์ของพวกเขาบ่อยครั้ง นี่คือกรณีที่แพร่หลายในการใช้เครื่องมือ:

การกรองแนวโน้มเมื่อวิเคราะห์กรอบเวลาหลายครั้ง

ผู้ค้ามืออาชีพวิเคราะห์กรอบเวลาหลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจว่าสัญญาณการซื้อขายใดเป็นจริงและสัญญาณใดเป็นเท็จ

• ระบุทิศทางแนวโน้มในกรอบเวลา H4 หรือ D1 จากนั้นใช้ตัวบ่งชี้ WMA 200 เพื่อทำความเข้าใจว่าราคาของสินทรัพย์ในปัจจุบันอยู่ที่ใด เมื่อราคาสูงกว่าสาย WMA 200 เริ่มมองหาสัญญาณซื้อเท่านั้น เมื่อราคาต่ำกว่าบรรทัด WMA 200 คุณต้องขายสัญญาณเท่านั้น
• สลับกรอบเวลาเป็นตัวเลือก H1 และเปิดใช้งานตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาสัญญาณซื้อหรือขาย
• เปิดตำแหน่งและวางคำสั่งหยุดการสูญเสียต่ำกว่าจุดสวิงที่ต่ำที่สุด (สำหรับตำแหน่งที่ยาว) หรือเหนือจุดสวิงที่สูงที่สุด (สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ )

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นคำสั่งหยุดการสูญเสียแบบไดนามิก

เมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่า WMA ให้ความสำคัญกับราคาระยะสั้นมากขึ้นผู้ค้าบางรายใช้ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือหยุดการสูญเสียในข้อตกลงแรงกระตุ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อสาย WMA 20 สูงกว่า WMA 100 บรรทัดผู้ค้าอาจเปิดตำแหน่งที่ยาวนานเพื่อรอการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น แทนที่จะตั้งค่าคำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไรผู้ค้าจะติดตามตลาดแบบไดนามิกผ่านสาย WMA 100 โดยใช้เป็นเครื่องมือหยุดการสูญเสีย

เมื่อราคาของสินทรัพย์สัมผัสกับระดับ WMA 100 จากนั้นจะหยุดพักผู้ค้าจะปิดตำแหน่ง ประโยชน์ของกลยุทธ์ดังกล่าวคือเมื่อแนวโน้มปัจจุบันอยู่ในตลาดและระดับการหยุดพักไม่เสีย WMA 100 จะเกินราคาเข้า ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าจะได้รับผลกำไรอย่างแน่นอน

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ WMA

นี่คือข้อดีหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของน้ำหนัก:

• WMA มีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มล่าสุด ตัวบ่งชี้ให้น้ำหนักมากขึ้นกับช่วงเวลาล่าสุด นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น ผู้ค้าที่ชอบกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นใช้ WMA ที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง
• การเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณในเวลาที่เหมาะสม เครื่องมือดังกล่าวตอบสนองต่อการอัปเดตราคาอย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดเกี่ยวกับการสนับสนุนและระดับความต้านทาน ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ค้าเข้าสู่หรือปิดตำแหน่งที่ทันเวลาเพิ่มผลกำไรหรือลดความสูญเสีย
• กรอบเวลาที่ปรับได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักมีประสิทธิภาพเท่ากันในกรอบเวลาที่หลากหลาย นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าสามารถปรับเครื่องมือให้เข้ากับสไตล์และกลยุทธ์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

เมื่อพูดถึงข้อเสียจุดอ่อนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักจะถูกชี้ให้เห็น:

• ระดับเสียงรบกวนสูง แม้ว่าข้อเท็จจริงความไวของ WMA จะถูกกล่าวถึงในข้อได้เปรียบ แต่ก็นำไปสู่เสียงสูงและสัญญาณเท็จ ผู้ค้าควรใช้ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อรับหลักฐาน
• ล้าหลังกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว แม้จะมุ่งเน้นไปที่ราคาล่าสุด แต่ WMA ยังคงล้าหลังกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วเป็นพิเศษ เป็นผลให้ผู้ค้าสูญเสียโอกาสบางอย่าง
• ฟังก์ชั่นที่ จำกัด ในบางตลาด ประสิทธิภาพของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักโดยตรงขึ้นอยู่กับความผันผวน ในตลาดที่ผันผวนเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพน้อยลง

EMA หรือ WMA ไหนดีกว่ากัน?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อุดมไปด้วยรูปแบบ; ดังนั้นผู้ค้าจำเป็นต้องเข้าใจว่าประเภท MA เป็นทางออกที่ดีที่สุด

WMA vs SMA

ความแตกต่างหลักระหว่าง SMAS และ WMA นั้นอยู่ในลักษณะเฉพาะของระบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ ทำให้ทุกระดับราคาทั้งหมดในขณะที่ WMA เข้าใจราคาล่าสุดเป็นระดับที่สำคัญกว่า

ดังนั้น SMAs จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุแนวโน้มระยะยาวและเปิดตำแหน่งระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมีความอ่อนไหวมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นและเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่เดิมพันกลยุทธ์ระยะสั้น

WMA vs EMA

ทั้ง WMA และ EMAS ตั้งน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับราคาที่แตกต่างกันและมีความอ่อนไหวมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่า WMA และ EMA มีความเหมือนกันมาก แต่วิธีการถ่วงน้ำหนักของพวกเขาก็ยังแตกต่างกัน รูปแบบใดที่ดีกว่าสำหรับผู้ค้า?

ตัวบ่งชี้ WMA ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดเนื่องจากระบบตัวทวีคูณ นั่นหมายความว่าภายในแนวโน้มที่แข็งแกร่งสาย WMA นั้นใกล้เคียงกับราคาของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับ SMAS และ EMAs

WMA มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำนายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเนื่องจากตัวบ่งชี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเร็วที่สุด

เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของทุกรูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวเลือกควรขึ้นอยู่กับกรอบเวลารูปแบบการซื้อขายและกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณต้องการ

บรรทัดล่างสุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ค้าระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตามสูตร WMA ระดับราคาล่าสุดจะได้รับมูลค่าสูงสุด นี่คือเหตุผลที่ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่ทำงานกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น