O oscilador de volume é um instrumento técnico usado para analisar os volumes da atividade de negociação. Esse indicador determina a diferença entre duas médias móveis de volume. Uma representação gráfica da diferença possibilita que os comerciantes identifiquem padrões que indicam pressão de compra e venda no mercado.

Takeaways -chave:

  • O que significa o oscilador de volume?
  • Como funciona o oscilador?
  • Qual fórmula é usada para calcular o oscilador?
  • Variações do oscilador de volume.
  • Como os comerciantes podem combinar o oscilador com outros instrumentos técnicos?
  • Quais são as estratégias mais difundidas que incluem o oscilador de volume?
  • Prós e armadilhas do oscilador de volume.

Qual é o oscilador de volume?

O objetivo principal do oscilador de volume reside na análise dos volumes de negociação de mercado e em mostrar as interdependências entre volumes de negociação e movimentos de preços. O oscilador mede a diferença entre duas médias móveis e permite que os comerciantes obtenham informações importantes e precisas sobre os movimentos do mercado.

O oscilador de volume é um instrumento de impulso que identifica as mudanças na compra e venda de pressão. O indicador define como os volumes de negociação se desviam das médias móveis. Os dados fornecidos ajudam os comerciantes a entender a força de uma tendência atual ou a encontrar algumas pré -condições para uma reversão de tendência.

Ao analisar as informações fornecidas pelo oscilador de volume, os comerciantes podem determinar a força de uma tendência. Se o instrumento estiver subindo, indica o aumento de tendências de alta. Uma linha em queda do indicador mostra a pressão de baixa.

Como funciona o oscilador?

Vamos adicionar o instrumento no gráfico para ilustrar como é o oscilador de volume.

Quando adicionamos o indicador ao gráfico, ele é exibido em uma janela separada, no gráfico principal. A ferramenta se parece com uma linha que se move acima ou abaixo do nível de 0%.

O valor do oscilador de volume é calculado de acordo com a fórmula:

Vol OSC = 100 * (EMA curta - Long Ema) / Long Ema

  • EMA curta - média móvel exponencial com um período mais curto aplicado a volumes de negociação;
  • Long EMA - média móvel exponencial com um período mais longo aplicado a volumes de negociação.

Ao falar sobre as configurações padrão EMA 5 (Short) e EMA 10 (Long) são usadas, mas um comerciante pode alterar as configurações e criar o oscilador de volume por outros períodos, se necessário. Além disso, você pode alterar o período geral usado para cálculo (de 1 tick para 12 meses).

Como tal, entendemos como o indicador se parece e quais são as configurações que os comerciantes podem mudar ao usar o instrumento. Vamos nos aprofundar na maneira como o oscilador de volume funciona.

Elementos -chave do indicador

Oscilador de volume consiste nos seguintes componentes:

  • Médias móveis exponenciais curtas e longas. Os osciladores de volume comparam uma média móvel curta com uma longa média móvel. A comparação suaviza os dados e reduz os ruídos do mercado; É por isso que os comerciantes podem mais facilitar a identificação de tendências.
  • Níveis excessivos e super vendidos. O oscilador de volume e suas variações mostram os níveis em que um ativo é excessivo ou super vendido. Esses níveis são os marcadores de condições extremas de compra e venda e ajudam os comerciantes a prever reversões adicionais de tendências. Quando a linha do oscilador atinge o nível excessivo, indica que o mercado está pronto para uma correção descendente e vice -versa.
  • Divergência. A divergência ocorre quando o preço de um ativo e a linha do oscilador se move em direções opostas. Essa situação mostra que a tendência atual está esgotada e o mercado está pronto para um movimento de reversão. Por exemplo, o preço de um ativo se move mais alto, mas o oscilador de volume diminui constantemente - a pressão de compra enfraquece e é hora de abrir posições curtas.

O entendimento dos elementos acima mencionados é excepcionalmente importante para os comerciantes que desejam utilizar o oscilador de volume em suas estratégias.

O princípio de trabalho do oscilador de volume

O instrumento depende das duas linhas EMA e calcula a diferença entre as médias móveis. O desvio mostra a convergência/divergência do volume de negociação ao longo do tempo.

  • Quando um EMA curto é maior que um EMA longo, a linha do oscilador está se movendo dentro de uma 'área positiva'.
  • Quando um EMA longo é superior a um curto EMA, a linha do oscilador está se movendo dentro de uma 'área negativa'.

Como definir as configurações do oscilador de volume?

Ao adicionar o instrumento ao gráfico, as configurações contêm principalmente os seguintes períodos: 5 para uma média móvel exponencial curta e 10 - para uma longa média móvel exponencial. Os comerciantes profissionais alteram as configurações para tornar o indicador menos barulhento. Eles alteram o período curto da EMA para 23 e selecionam 50 para o período Long EMA.

Quanto às cores e outras configurações gráficas, você pode utilizar as opções desejadas, pois elas não afetam a eficácia.

Sinais de negociação fornecidos pelo oscilador de volume

Os comerciantes profissionais entendem esse indicador entre os instrumentos mais eficazes. Como usar esse instrumento em análise técnica? Existem alguns padrões que os comerciantes levam em consideração:

  • A divergência entre o movimento de preços de um ativo e o oscilador de volume. Quando um comerciante encontra a situação do mercado quando o preço de um ativo se move mais alto e a linha do oscilador se move mais baixa, indica uma alta probabilidade de uma reversão de tendência. Por exemplo, o preço do Bitcoin aumenta quando o oscilador mostra o movimento oposto. Concluímos que a tendência atual está esgotada e o preço da criptomoeda vai descer para baixo.

  • A convergência entre o movimento de preços de um ativo e o oscilador de volume. Quando um comerciante observa o preço de um ativo se movendo mais alto e a linha do oscilador está se movendo na mesma direção, o mercado é caracterizado por uma tendência de alta bastante forte. Em tal situação, os comerciantes abrem posições de acordo com uma tendência.

  • Os níveis de excesso de venda e sobrevenda. Quando a linha do oscilador toca a área de excesso ou superdividir, há uma alta probabilidade de que o preço vá na direção oposta mais adiante. Ao falar sobre o tipo padrão do oscilador de volume, as áreas de excesso e superdividir estão localizadas superiores a 40% e abaixo de -40%.

Variações de oscilador de volume

O oscilador de volume é o instrumento básico usado para analisar volumes de atividade comercial; Enquanto isso, essa categoria contém outros instrumentos técnicos baseados no mesmo princípio. Quais são os osciladores de volume mais difundidos?

Fluxo de dinheiro da Chaikin

O indicador foi desenvolvido por Mark Chaikin, um conhecido corretor e analista. De acordo com sua teoria, as linhas de acumulação/distribuição que levam em consideração o preço e o volume desbloqueiam informações únicas sobre as tendências do mercado.

O CMF é baseado em dois componentes principais - o volume de fluxo de dinheiro e o multiplicador de fluxo de dinheiro. O volume de fluxo de dinheiro é calculado multiplicando o preço médio de um ativo pelo volume de negociação. O multiplicador de fluxo de dinheiro é calculado, dependendo se o preço está subindo ou descendo.

O Chaikin Money Flow fornece aos traders os seguintes sinais:

  • Se o CMF for positivo e continuar aumentando, indica a pressão de compra e a tendência de alta poderá continuar.
  • Se o CMF for negativo e continuar caindo, indica a pressão de venda e a tendência de baixa poderá continuar.
  • Se o CMF se mover em torno de zero, o equilíbrio entre compradores e vendedores será exibido, a tendência poderá ser incerta.

Volume em equilíbrio

O indicador de volume de saldo calcula a interdependência entre as alterações de preço e as alterações de volume. O instrumento depende da teoria segundo a qual movimentos significativos de preços sempre acompanham mudanças de volume nítidas. Por exemplo, quando os principais jogadores começam a investir enormemente em um ativo, seus volumes de negociação crescem fortemente. Com o tempo, esses movimentos também afetam os preços de um ativo.

No volume de equilíbrio, o volume é exibido na parte inferior do gráfico. A linha sobe mais alto quando o preço sobe e diminui quando cai. Um salto acentuado no indicador mostra a participação de grandes jogadores, e um aumento suave indica que o resto da multidão se juntou ao comércio.

Aqui estão as principais características do instrumento:

  • Calcula a interdependência entre os movimentos de preços e os movimentos de volume.
  • Mostra o humor dos principais jogadores.
  • Ajuda a prever mais movimentos de preços.

Oscilador de Klinger

O Klinger Oscilator é um indicador técnico baseado em volume usado para comparar o volume com o preço para prever reversões de preços. O instrumento foi introduzido por Stephan Klinger em 1977.

O indicador consiste em duas linhas, representando o KVO e a média móvel exponencial (EMA). O EMA é usado para determinar a média móvel de 13 períodos e é um indicador-chave para compra ou venda. O indicador mostra como os movimentos de volume afetam os níveis de preços.

O oscilador Klinger ajuda a identificar sinais de compra e venda através das linhas médias móveis de 13 períodos. Nesse sentido, ele age de maneira semelhante ao indicador MACD. Se o oscilador Klinger vai além da linha de sinal, os comerciantes poderão mudar para posições de alta. Se o oscilador ficar abaixo da linha de sinal, indica sentimento de baixa.

Prós e contras do oscilador de volume

As principais vantagens do indicador são as seguintes:

  • Adaptabilidade.O instrumento é eficaz em diferentes mercados financeiros e prazos. Os comerciantes podem utilizar oscilador de volume para ações, forex, metais, criptomoedas e outros ativos.
  • Flexibilidade.Os comerciantes combinam facilmente osciladores de volume com outros instrumentos técnicos para obter o mais preciso sinais de negociação possível.
  • Precisão.No caso de o oscilador de volume de configurações corretas, fornece aos traders sinais de negociação precisos com ruídos mínimos de mercado.

Quanto aos riscos e limitações do instrumento, os seguintes são apontados:

  • O instrumento não é adequado para todas as condições de mercado.
  • O oscilador de volume é muito complicado para os comerciantes de recém -chegado.
  • O indicador depende da qualidade dos dados de volume, as informações de preço não são levadas em consideração.

Estratégias de negociação com base no oscilador de volume

Aqui estão as estratégias de negociação mais difundidas que incluem oscilador de volume:

  • Negociando de acordo com a tendência.Quando você vê a convergência entre o oscilador e o movimento de preços, as posições abertas de acordo com a atual tendência do mercado. Use os seguintes instrumentos adicionais para obter sinais mais precisos: média móvel, SAR parabólico, etc.
  • Negociação de reversão.Abra as posições opostas ao observar a divergência entre o oscilador e o movimento de preços. Para obter sinais mais precisos, depende dos seguintes instrumentos adicionais: RSI, estocástico, etc.
  • Comércio de Breakout.Quando o preço de um ativo quebra uma linha de suporte ou resistência, a expansão do volume no oscilador de volume prova o sinal. Além disso, você pode combinar o indicador com Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channel e assim por diante.

Conclusão: o oscilador de volume é útil para os comerciantes?

O oscilador de volume se enquadra na categoria dos indicadores mais eficazes e úteis. Ele mostra a convergência e a divergência entre os movimentos de preços e os movimentos de volume. Os dados fornecidos ajudam os comerciantes a identificar a tendência atual, sua força e possíveis reversões. Além disso, o oscilador de volume indica níveis excessivos e sobrevejados. Enquanto isso, os comerciantes profissionais não confiam nesses instrumentos separadamente. Estratégias de negociação eficazes combinam oscilador de volume com outros instrumentos generalizados para obter sinais mais precisos.