El oscilador de volumen es un instrumento técnico que se utiliza para analizar los volúmenes de actividad comercial. Tal indicador determina la diferencia entre dos promedios móviles del volumen. Una representación gráfica de la diferencia hace posible que los operadores identifiquen patrones que indican la presión de compra y venta en el mercado.

Control de llave:

  • ¿Qué significa el oscilador de volumen?
  • ¿Cómo funciona el oscilador?
  • ¿Qué fórmula se usa para calcular el oscilador?
  • Variaciones del oscilador de volumen.
  • ¿Cómo pueden los comerciantes combinar el oscilador con otros instrumentos técnicos?
  • ¿Cuáles son las estrategias más extendidas que incluyen el oscilador de volumen?
  • Pros y dificultades del oscilador de volumen.

¿Cuál es el oscilador de volumen?

El objetivo central del oscilador de volumen radica en el análisis de los volúmenes de negociación del mercado y que muestra las interdependencias entre los volúmenes comerciales y los movimientos de precios. El oscilador mide la diferencia entre dos promedios móviles y permite a los comerciantes obtener información importante y precisa sobre los movimientos del mercado.

El oscilador de volumen es un instrumento de impulso que identifica los cambios en la presión de compra y venta. El indicador define cómo los volúmenes de comercio se desvían de los promedios móviles. Los datos dados ayudan a los comerciantes a comprender la fuerza de una tendencia actual o encontrar algunas condiciones previas para una reversión de tendencias.

Al analizar la información dada por el oscilador de volumen, los comerciantes pueden determinar la fuerza de una tendencia. Si el instrumento está aumentando, indica el aumento de las tendencias alcistas. Una línea que cae del indicador muestra la presión bajista.

¿Cómo funciona el oscilador?

Agregamos el instrumento en la tabla para ilustrar cómo se ve el oscilador de volumen.

Cuando agregamos el indicador al gráfico, se muestra en una ventana separada, debajo del gráfico principal. La herramienta parece una línea que se mueve por encima o por debajo del nivel del 0%.

El valor del oscilador de volumen se calcula de acuerdo con la fórmula:

Vol OSC = 100 * (EMA corta - Long Ema) / Long EMA

  • EMA corta: promedio móvil exponencial con un período más corto aplicado a los volúmenes comerciales;
  • Long EMA: promedio móvil exponencial con un período más largo aplicado a los volúmenes comerciales.

Cuando se habla de la configuración predeterminada, se usan EMA 5 (Short) y EMA 10 (Long), pero un operador puede cambiar la configuración y construir el oscilador de volumen para otros períodos si es necesario. Además, puede cambiar el período general que se utiliza para el cálculo (de 1 tick a 12 meses).

Como tal, entendemos cómo se ve el indicador y cuáles son las configuraciones que los operadores pueden cambiar al usar el instrumento. Vamos a profundizar en cómo funciona el oscilador de volumen.

Elementos clave del indicador

El oscilador de volumen consta de los siguientes componentes:

  • Promedios móviles exponenciales cortos y largos. Los osciladores de volumen comparan un promedio móvil corto con un promedio móvil largo. La comparación suaviza los datos y reduce los ruidos del mercado; Es por eso que los comerciantes pueden identificar las tendencias más fáciles.
  • Niveles de sobrecompra y sobrevendidos. El oscilador de volumen y sus variaciones muestran los niveles en los que un activo se sobrecarga o se sobreventa. Esos niveles son los marcadores de condiciones extremas de compra y venta y ayudan a los comerciantes a predecir nuevas reversiones de tendencias. Cuando la línea del oscilador alcanza el nivel de sobrecompra, indica que el mercado está listo para una corrección hacia abajo, y viceversa.
  • Divergencia. La divergencia ocurre cuando el precio de un activo y la línea del oscilador se mueven en direcciones opuestas. Tal situación muestra que la tendencia actual está agotada y el mercado está listo para un movimiento de inversión. Por ejemplo, el precio de un activo aumenta, pero el oscilador de volumen disminuye constantemente: la presión de compra se debilita y es hora de abrir posiciones cortas.

La comprensión de los elementos mencionados anteriormente es excepcionalmente importante para los comerciantes que desean utilizar el oscilador de volumen en sus estrategias.

El principio de funcionamiento del oscilador de volumen

El instrumento se basa en las dos líneas EMA y calcula la diferencia entre los promedios móviles. La desviación muestra la convergencia/divergencia del volumen de negociación a lo largo del tiempo.

  • Cuando una EMA corta es más alta que una EMA larga, la línea del oscilador se mueve dentro de un "área positiva".
  • Cuando una EMA larga es más alta que una EMA corta, la línea del oscilador se mueve dentro de un "área negativa".

¿Cómo configurar la configuración del oscilador de volumen?

Al agregar el instrumento al gráfico, la configuración contiene principalmente los siguientes períodos: 5 para un promedio móvil exponencial corto y 10, para un promedio móvil exponencial largo. Los comerciantes profesionales cambian la configuración para hacer que el indicador sea menos ruidoso. Cambian el corto período EMA a 23 y seleccionan 50 para el largo período EMA.

En cuanto a los colores y otras configuraciones gráficas, puede utilizar cualquier opción que desee, ya que esas no afectan la efectividad.

Señales de negociación dadas por el oscilador de volumen

Los comerciantes profesionales comprenden este indicador entre los instrumentos más efectivos. ¿Cómo usar tal instrumento en análisis técnico? Hay algunos patrones que los operadores tienen en cuenta:

  • La divergencia entre el movimiento de precios de un activo y el oscilador de volumen. Cuando un comerciante encuentra la situación del mercado cuando el precio de un activo se mueve más alto, y la línea del oscilador se mueve más baja, indica una alta probabilidad de una reversión de tendencias. Por ejemplo, el precio de Bitcoin aumenta cuando el oscilador muestra el movimiento opuesto. Llegamos a la conclusión de que la tendencia actual está agotada, y el precio de la criptomoneda se moverá hacia abajo.

  • La convergencia entre el movimiento de precios de un activo y el oscilador de volumen. Cuando un comerciante observa que el precio de un activo se mueve más alto y la línea del oscilador se mueve en la misma dirección, el mercado se caracteriza por una tendencia alcista bastante fuerte. En tal situación, los comerciantes abren posiciones según una tendencia.

  • Los niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando la línea del oscilador toca el área de sobrecompra o sobreventa, existe una alta probabilidad de que el precio vaya en la dirección opuesta. Cuando se habla del tipo estándar del oscilador de volumen, las áreas de sobrecompra y sobreventa se encuentran superiores al 40% y más bajo al nivel de -40%.

Variaciones del oscilador de volumen

El oscilador de volumen es el instrumento básico utilizado para analizar volúmenes de actividad comercial; Mientras tanto, esta categoría contiene otros instrumentos técnicos que se basan en el mismo principio. ¿Cuáles son los osciladores de volumen más extendidos?

Flujo de dinero de chaikin

El indicador fue desarrollado por Mark Chaikin, un conocido corredor y analista. Según su teoría, las líneas de acumulación/distribución que tienen en cuenta tanto el precio como el volumen desbloquean ideas únicas sobre las tendencias del mercado.

El CMF se basa en dos componentes clave: el volumen de flujo de dinero y el multiplicador de flujo de dinero. El volumen de flujo de dinero se calcula multiplicando el precio promedio de un activo por el volumen de negociación. El multiplicador de flujo de dinero se calcula dependiendo de si el precio se está moviendo hacia arriba o hacia abajo.

Chaikin Money Flow proporciona a los comerciantes las siguientes señales:

  • Si el CMF es positivo y continúa aumentando, indica la presión de compra y la tendencia alcista puede continuar.
  • Si el CMF es negativo y continúa cayendo, indica la presión de venta y la tendencia bajista puede continuar.
  • Si CMF se mueve alrededor de cero, aparece el equilibrio entre compradores y vendedores, la tendencia puede ser incierta.

Volumen en balance

El indicador de volumen de equilibrio calcula la interdependencia entre los cambios de precio y los cambios de volumen. El instrumento se basa en la teoría según la cual los movimientos significativos de los precios siempre acompañan cambios de volumen fuertes. Por ejemplo, cuando los principales jugadores comienzan a invertir masivamente en un activo, sus volúmenes comerciales crecen bruscamente. Con el tiempo, estos movimientos también afectan los precios de un activo.

El volumen de equilibrio se muestra en la parte inferior de la tabla. La línea aumenta cuando el precio aumenta y disminuye cuando disminuye. Un fuerte salto en el indicador muestra la participación de jugadores grandes, y un aumento suave indica que el resto de la multitud se ha unido al intercambio.

Estas son las principales características del instrumento:

  • Calcula la interdependencia entre los movimientos de precios y los movimientos de volumen.
  • Muestra el estado de ánimo de los principales jugadores.
  • Ayuda a predecir más movimientos de precios.

Oscilador de Klinger

El oscilador Klinger es un indicador técnico basado en volumen que se utiliza para comparar el volumen con el precio para predecir las reversiones de los precios. El instrumento fue introducido por Stephan Klinger en 1977.

El indicador consta de dos líneas, que representan el KVO y el promedio móvil exponencial (EMA). La EMA se usa para determinar el promedio móvil de 13 períodos y es un indicador clave para comprar o vender. El indicador muestra cómo los movimientos de volumen afectan los niveles de precios.

El oscilador Klinger ayuda a identificar señales de compra y venta a través de las líneas de promedio móvil de 13 períodos. En este sentido, actúa de manera similar al indicador MACD. Si el oscilador Klinger va más allá de la línea de señal, los operadores pueden cambiar a posiciones alcistas. Si el oscilador va por debajo de la línea de señal, indica un sentimiento bajista.

Pros y contras del oscilador de volumen

Las principales ventajas del indicador son las siguientes:

  • Adaptabilidad.El instrumento es efectivo en diferentes mercados financieros y plazos. Los operadores pueden utilizar el oscilador de volumen para acciones, divisas, metales, criptomonedas y otros activos.
  • Flexibilidad.Los operadores combinan fácilmente los osciladores de volumen con otros instrumentos técnicos para obtener señales de negociación lo más precisas posible.
  • Precisión.En el caso de las configuraciones correctas, el oscilador de volumen proporciona a los comerciantes señales de negociación precisas con ruidos mínimos de mercado.

En cuanto a los riesgos y limitaciones del instrumento, se señalan los siguientes:

  • El instrumento no es adecuado para todas las condiciones del mercado.
  • El oscilador de volumen es demasiado complicado para los comerciantes de recién llegados.
  • El indicador se basa en la calidad de los datos de volumen, la información del precio no se tiene en cuenta.

Estrategias comerciales basadas en el oscilador de volumen

Estas son las estrategias comerciales más extendidas que incluyen el oscilador de volumen:

  • Comercio según la tendencia.Cuando ve la convergencia entre el oscilador y el movimiento de precios, abre posiciones de acuerdo con la tendencia actual del mercado. Use los siguientes instrumentos adicionales para obtener señales más precisas: promedio móvil, SAR parabólico, etc.
  • Comercio de inversión.Abra las posiciones opuestas cuando observe la divergencia entre el oscilador y el movimiento de precios. Para obtener señales más precisas, confía en los siguientes instrumentos adicionales: RSI, estocástico, etc.
  • Comercio de ruptura.Cuando el precio de un activo rompe una línea de soporte o resistencia, la expansión del volumen en el oscilador de volumen demuestra la señal. Además, puede combinar el indicador con bandas de Bollinger, Keltner Channel, Donchian Channel, etc.

En pocas palabras: ¿es útil el oscilador de volumen para los comerciantes?

El oscilador de volumen cae en la categoría de los indicadores más efectivos y útiles. Muestra la convergencia y la divergencia entre los movimientos de precios y los movimientos de volumen. Los datos dados ayudan a los operadores a identificar la tendencia actual, su fuerza y posibles reversiones. Además, el oscilador de volumen indica niveles de sobrecompra y sobreventa. Mientras tanto, los comerciantes profesionales no confían en estos instrumentos por separado. Estrategias comerciales efectivas combinan un oscilador de volumen con otros instrumentos generalizados para obtener señales más precisas.