Trung bình di chuyển là một công cụ thống kê và chỉ số được sử dụng bởi các nhà phân tích tài chính để tính giá trung bình của tài sản trên một khung thời gian cụ thể để bình thường hóa dữ liệu giá và xác định các mẫu trên các khung thời gian dài hơn. Cách tiếp cận này trung bình các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định để nhận được giá cập nhật cho một mặt hàng như một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Di chuyển trung bình giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhìn thấy tầm nhìn dài và lọc ra tiếng ồn thị trường thoáng qua. Bài viết này điều tra mức trung bình di chuyển, nhiều hình thức, sử dụng và ứng dụng giao dịch của họ.

Các loại trung bình di chuyển

Trung bình di chuyển tồn tại trong một vài hình thức, mỗi mục đích phục vụ và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi thị trường. Trung bình di chuyển đơn giản và trung bình di chuyển theo cấp số nhân nằm trong số các loại được sử dụng. Tổng hợp một loạt các số trên một số khoảng thời gian được xác định trước tạo ra SMA hoặcTrung bình động đơn giản. To get the 10-day Trung bình động đơn giản, add the closing values of the past 10 days then divide the total by 10. This approach assigns equal weight to every data element, therefore simplifying the identification of trends. Trung bình di chuyển theo cấp số nhân(EMA) cho số lượng gần đây nhất trọng lượng hơn SMA. Điều này giúp EMA nhanh chóng hấp thụ dữ liệu mới hơn, do đó cải thiện khả năng xác định các chuyển động giá ngắn hạn và đồng thời giảm dần các dao động. Khi sự thay đổi giá xảy ra đột ngột, vì họ thường làm ở các thị trường dễ bay hơi, mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân là rất hữu ích.

Các hình thức trung bình di chuyển khác như trung bình di chuyển của thân tàu (HMA) và trung bình di chuyển có trọng số (WMA), loại bỏ độ trễ hoặc gán trọng lượng lớn hơn cho dữ liệu gần đây hơn, do đó cho phép các nhà giao dịch tiên tiến thậm chí còn linh hoạt hơn.

Tín hiệu trung bình di chuyển là gì?

Một trung bình di chuyển là một chỉ số theo dõi có nghĩa là nó dựa vào giá cả và cho thấy các xu hướng đã xảy ra. Tuy nhiên, chất lượng này là những gì làm cho việc di chuyển trung bình thành thạo trong việc xác định hướng thị trường. Khi một bảo mật liên tục vượt quá mức trung bình động của nó, giá của nó được coi là theo xu hướng tăng. Thông thường, một xu hướng giảm đang được tiến hành khi giá giảm dưới mức trung bình di chuyển.

Trung bình di chuyển cũng có thể gợi ý ở mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, trong một thị trường tăng giá, mức trung bình di chuyển dài hạn có thể cung cấp hỗ trợ vì giá thường hồi phục từ mức trung bình này trong quá trình pullback. Mặc dù, trong một thị trường xuống, mức trung bình động có thể ngăn chặn giá đi lên quá xa.

Nếu mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày vượt qua mức trung bình đơn giản 200 ngày, cho biết, thị trường đã sẵn sàng để thay đổi. Sự giao thoa này là một tín hiệu quan trọng cho một số nhà giao dịch cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng hoặc nhu cầu bán vị trí hiện tại của họ.

Một chức năng chính là nhận dạng xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng trung bình di chuyển để hiểu rõ hơn về việc thị trường đang hướng lên trên, xuống hoặc phẳng vì họ san bằng giá cả.

Trong bối cảnh quản lý rủi ro, trung bình di chuyển là một công cụ bắt buộc. Các nhà giao dịch có thể xác định biến động của thị trường bằng cách phân tích mức độ mà giá lệch khỏi mức trung bình động. Các nhà giao dịch được phép sửa đổi cài đặt hoặc vị trí dừng của họ theo dữ liệu họ đã đạt được khi kết thúc phân tích. Các nhà giao dịch có thể duy trì kỷ luật trong giao dịch của họ với sự hỗ trợ của phương pháp này, từ đó làm giảm khả năng đưa ra quyết định trong hoàn cảnh thị trường.

MacD là gì?

Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) là một chỉ số kỹ thuật thường được sử dụng trong thị trường tài chính. Nó chỉ ra khi có một sự thay đổi trong xu hướng giá, sức mạnh và động lực của một cổ phiếu. Để hoạt động hiệu quả, nó so sánh hai mức trung bình di chuyển giá, thường là trung bình di chuyển theo cấp số nhân 12 ngày và 26 ngày (EMA). Theo đó, dòng MACD được sử dụng để theo dõi sự khác biệt giữa hai mức trung bình. Dòng này có nguồn gốc bằng cách trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày.

Dòng MACD đôi khi được gọi là dòng tín hiệu, Show tạo ra một trung bình di chuyển theo cấp số nhân kéo dài thời gian 9 ngày. Thường được xem là tín hiệu mua khi dòng MACD vượt qua đường tín hiệu cho thấy sự tăng trưởng của động lượng đi lên. Mặt khác, khi dòng MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy rằng động lượng đi xuống đang trở nên đáng chú ý hơn, một kết quả điểm bán hàng tiềm năng.

Một phần bổ sung của MACD là một biểu đồ, cho thấy trực quan cách xa dòng MACD và đường tín hiệu là bao xa. Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ này để nhanh chóng đánh giá sức mạnh của động lực. Chiều cao ngày càng tăng của các thanh biểu đồ cho thấy khoảng cách mở rộng giữa các đường MacD và tín hiệu. Kết quả là, có vẻ như xu hướng đang thu thập động lực và lan rộng. Giảm kích thước thanh cho thấy động lượng đang mất đi một số lợi thế của nó.

Đối với các nhà giao dịch ở các thị trường hiện cho thấy một xu hướng, máy đo MACD trở nên đặc biệt hữu ích vì nó giúp họ xác minh sức mạnh của xu hướng và các vùng đảo ngược có thể có. Phân tích các tương tác giữa dòng MACD, dòng tín hiệu và biểu đồ giúp người ta kết hợp các kỹ thuật giao dịch với động lực của thị trường hiện tại. Điều này cho phép các nhà bán lẻ quyết định có nên tham gia vào một giao dịch hay từ bỏ kiến thức lớn hơn.

Chữ thập vàng là gì?

Mô hình biểu đồ được gọi là kết quả của chéo vàng từ mức trung bình di chuyển ngắn hạn vượt quá mức trung bình di chuyển dài hạn. Khi mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày, kết quả chéo vàng. Mô hình này thường được coi là một dấu hiệu cho thấy khả năng của một xu hướng tăng.

Thánh giá vàng thường đóng vai trò là sự xác nhận về sự thay đổi thị trường từ tình cảm giảm giá sang tăng giá. Những người tham gia thị trường có thể tận dụng mô hình này để bắt đầu các vị trí hoặc củng cố các vị trí hiện có. Ngược lại, Thánh giá tử hình đại diện cho nó đối diện, trong đó thuật ngữ trung bình di chuyển giảm dưới mức trung bình di chuyển dài hạn, cho thấy các điều kiện giảm giá.

Tận dụng trung bình di chuyển

Tận dụng trung bình di chuyển đòi hỏi phải nắm bắt bối cảnh ứng dụng của họ. Các nhà giao dịch thường hợp nhất trung bình di chuyển, với các chỉ số để làm phong phú thêm phân tích và tăng độ chính xác tín hiệu giao dịch của họ.

Một bộ tạo dao động như RSI có thể được sử dụng bởi một nhà giao dịch để xác định xem thị trường có bị mua quá nhiều hay bị bán quá mức hay không. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể sử dụng trung bình động để xác định tiêu đề của xu hướng. Nhà giao dịch có thể tập trung vào cơ hội với xác suất chiến thắng cao và bỏ qua các chỉ định với phương pháp này.

Một thực tiễn phổ biến khác liên quan đến việc sử dụng trung bình di chuyển làm mức hỗ trợ và sức đề kháng. Khi giá gần mức trung bình di chuyển, các nhà giao dịch có thể theo dõi các dấu hiệu của sự phục hồi hoặc đột phá sử dụng các cấp độ này để thiết lập các điểm nhập cảnh hoặc lối ra.

Trung bình di chuyển cũng được sử dụng cùng với các mẫu giá. Chẳng hạn, trung bình di chuyển có thể xác nhận sự đột phá từ mẫu biểu đồ như hình tam giác hoặc đầu và vai, thúc đẩy sự tin tưởng của các nhà giao dịch vào các giao dịch của họ.

Tầm quan trọng của phương pháp trung bình di chuyển

Việc sử dụng trung bình di chuyển đóng một vai trò trong cả phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Bằng cách đưa ra một mô tả về hướng đi của thị trường, việc di chuyển trung bình hỗ trợ các nhà giao dịch phù hợp với xu hướng chiếm ưu thế giảm thiểu sự thôi thúc tham gia vào giao dịch xu hướng phản công, có thể nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, việc di chuyển trung bình đóng vai trò là công cụ có thể phù hợp với phong cách giao dịch cho dù đó là giao dịch ngày ngắn hạn hoặc đầu tư dài hạn.

Các nhà giao dịch có thể chọn các độ dài thời gian khác nhau, như 10 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày để tùy chỉnh mức trung bình di chuyển của họ dựa trên sở thích giao dịch của họ. Tính linh hoạt này cho phép họ điều chỉnh chiến lược di chuyển để phù hợp với nhu cầu của họ cho dù họ tìm kiếm các giao dịch động lực nhanh chóng hoặc nhằm mục đích phát hiện các xu hướng dài hạn.

Tất cả các nhà giao dịch, bất kể mức độ kỹ năng, có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng trung bình di chuyển vì họ đơn giản hóa dữ liệu giá. Học cách sử dụng trung bình di chuyển trong các lựa chọn giao dịch của bạn có thể có lợi ngay cả đối với người mới.

Ví dụ về mức trung bình động

Chúng ta hãy lấy một ví dụ để chứng minh mức độ trung bình của việc di chuyển hoạt động như thế nào. Hình ảnh một cổ phiếu đã liên tục tăng trong nhiều tháng. Một nhà giao dịch quyết định áp dụng trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (SMA) vào biểu đồ giá cổ phiếu. Khi dòng SMA tăng dần, nó chỉ ra rõ ràng xu hướng tăng. Khi có một sự rút lại của thị trường và giá cổ phiếu chạm vào SMA 50 ngày trước khi nảy lên kịp thời, điều này sẽ thoát khỏi mức trung bình di chuyển đóng vai trò là sự xác nhận về sức mạnh của xu hướng. Đáp lại, nhà giao dịch có thể xem xét nhập hoặc tăng một vị trí.

Một lựa chọn khác để suy nghĩ là sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày để đánh giá một cặp tiền tệ trên thị trường. Hành động giá thay đổi từ giảm giá sang tăng giá khi nó phá vỡ EMA 200 ngày. Một nhà giao dịch có thể xem việc vượt qua này là cơ hội để kiếm tiền từ việc tăng dự kiến và chuyển từ bán ngắn sang mua dài.

Các lớp tài sản và MAS

Tất cả các loại tài sản, bao gồm vốn chủ sở hữu, tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa, v.v., có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng trung bình di chuyển làm chỉ số. Nhưng việc di chuyển trung bình hoạt động khác nhau trên các loại tài sản khác nhau. Tài sản trong câu hỏi thường là yếu tố quyết định chính.

Khi được sử dụng với cổ phiếu, MAS thường được sử dụng để xác định các xu hướng dài hạn và tìm các điểm vào và ra cho các giao dịch. Vì các cổ phiếu tương đối ổn định, và don don nhảy lên nhảy xuống như tiền điện tử, nên việc di chuyển trung bình như SMA 50 ngày và 200 ngày là đáng tin cậy khi nhìn vào hướng xu hướng. Do đó, một cổ phiếu đang giao dịch qua SMA 200 ngày đôi khi trong một thị trường tăng giá được coi là một tín hiệu mua mạnh. Theo cách tương tự, nếu giá vượt qua mức trung bình này - đây là một gợi ý mạnh mẽ rằng một xu hướng đang thay đổi và đảo ngược.

MAS cư xử khác nhau trong một thị trường ngoại hối vì thị trường FX hoạt động 24 giờ một ngày. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Do đó, các cặp FX có thể phản ứng dữ dội và vung vẩy mạnh mẽ để đáp ứng với các thay đổi lãi suất, các sự kiện địa chính trị và sự xuất hiện khác nhau, và phát hành dữ liệu kinh tế. Lấy tài khoản này, các nhà giao dịch thường sử dụng EMA 20 ngày và 50 ngày, trung bình di chuyển ngắn hạn hơn, để thử và xác định sự thay đổi trong động lượng và xu hướng có thể xảy ra nhanh chóng với bản chất của Forex.

Khi giao dịch các mặt hàng khác nhau, chẳng hạn như vàng và bạc, sử dụng MA là một thách thức và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Thị trường hàng hóa thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố bên ngoài. Chúng bao gồm các động lực thị trường cung và cầu, điều kiện thời tiết, và tất nhiên, căng thẳng địa chính trị và tin tức. Vì thị trường nhanh chóng thay đổi và thay đổi, các cài đặt cho trung bình di chuyển phải được điều chỉnh cho phù hợp, nhanh chóng và thường xuyên để đáp ứng với các ảnh hưởng bên ngoài này. Và như trong giao dịch ngoại hối, MAS ngắn hạn là cách để nhanh chóng thích nghi với thị trường.

Có lẽ thị trường thách thức nhất để áp dụng các chỉ số trung bình di chuyển là thị trường tiền điện tử. Bởi vì Crypto là một loại tài sản mới và rất dễ bay hơi, các phong trào giá nhanh và các thao tác thị trường có thể dẫn đến một thị trường Whipswap, nơi giá tăng và sụp đổ qua trung bình di chuyển nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Kết quả là, trung bình chuyển động truyền thống được thực hiện để ít đáng tin cậy hơn nhiều. Để sử dụng MAS trong thị trường Crypto, các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các chỉ dẫn trung bình di chuyển khác nhau, bao gồm trung bình di chuyển thân tàu, cũng như sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để cố gắng có được tín hiệu phù hợp hơn.

Phần kết luận

Trung bình di chuyển đóng vai trò là một công cụ trong phân tích cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một phương pháp đáng tin cậy để xác định xu hướng, tạo tín hiệu thương mại và quản lý rủi ro. Bằng cách làm mịn dữ liệu giá và lọc trung bình di chuyển tiếng ồn thị trường cung cấp cái nhìn sâu sắc về hướng và động lực của thị trường. Dù được sử dụng một mình hoặc bên cạnh các chỉ số, trung bình di chuyển là các công cụ có thể tăng hiệu quả của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Hiểu và thực hiện trung bình di chuyển trong điều kiện thị trường trao quyền cho các nhà giao dịch đưa ra quyết định dẫn đến thực tiễn giao dịch thành công và kỷ luật hơn. Là một phần của phân tích, trung bình di chuyển vẫn là một tài sản vô giá, đối với các cá nhân điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính.